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금융회사의 파생상품 운용에 따른 리스크 관리(Risk management on derivatives trading by financial companies)

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Frame of Image 생상품 관련 리스크에 직면하고 있고 선진 감독 기관 또한 파생상품 관련 리스크 감독에 성공하지 못하였다. 이러한 점에 비추 어 볼 때 우리나라 금융회사 및 감독당국은 파생상품 관련 리스크에 대해 철저 히 준비하여 향후 파생상품으로 인한 시스템리스크가 발생하지 않도록 해야 할 것이다. 이에 본 보고서는 금융회사의 파생상품 관련 리스크관리에 있어 개선해야 할 과제를 제시한다. 또한 파생상품 관련 리스크를 통제하기 위해 감독당국이 취해야 할 과제도 제시하고 있다. 현재 우리나라 금융회사의 장외파생상품에 대한 노출 이 많지 않은 상황에서 본 보고서가 금융회사의 파생상품 관련 리스크관리에 대한 이해를 높이고 정부의 감독방안 마련에도 도움이 될 수 있기를 기대한다.
본 보고서는 한국금융연구원 금융회사경영연구실의 구정한 박사가 작성하였다. 보고서 작성과정에서 자료수집 및 정리에 많은 시간과 노력을 투여한 강성면 연구 원과 최나래 연구비서의 노고에 감사한다. 집필과정에서 유익한 코멘트를 제공한 익명의 두 분 심사위원과 주례세미나 참석자에게 이 자리를 빌어 감사의 말씀을 드린다. 끝으로 본 보고서의 내용은 집필자 개인의 의견이며 연구원의 공식견해가 아 님을 밝혀둔다.
2009년 3월
한국금융연구원 원장 김 태 준
목
요약
차
Ⅰ. 서 론 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 ·························· ·························· ························· Ⅱ. 국내 파생상품시장 및 국내 금융회사의 리스크 관리 현황 ······ 3 ······ ······ 1. 국내 파생상품시장 현황 ················· ················ 3 · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · 2. 국내 은행 및 증권사의 리스크 관리 현황 ········· 6 ········· ········· ········ Ⅲ. 리스크의 측정 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13 ······················ ······················ ····················· 1. 딜러의 리스크 ···················· 13 · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · ·· · 2. 시장리스크의 측정 ·················· 15 ·················· ·················· ·················· 3. 신용리스크의 측정 ·················· 38 ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··· ·· ·· ·· ·· ··· ·· ·· ·· ·· · Ⅳ. 금융회사의 파생상품운용에 따른


Full Text
Title 금융회사의 파생상품 운용에 따른 리스크 관리(Risk management on derivatives trading by financial companies)
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Material Type Reports
Author(Korean)

구정한

Publisher

서울:한국금융연구원

Date 2009-03
Series Title; No 금융조사보고서 / 2009-01
ISBN 89-503-0388-4 93320
Pages 144
Subject Country South Korea(Asia and Pacific)
Language Korean
File Type Documents
Original Format pdf
Subject Economy < Financial Policy
Holding 한국금융연구원; KDI 국제정책대학원

Abstract

Although Korea has the biggest exchange derivatives market in terms of transaction volume, over-the-counter derivatives market is relatively small. Considering that OTC derivatives are flexible and can be used for various purposes, the market is expected to grow in the future. However, we need to pay attention to the risks involved in derivatives trading because inappropriate use of OTC derivatives may result in huge loss to market participants and systemic risk. This paper examines the current status of Korean financial companies' risk management on derivatives, and explains the methods of measuring market and credit risk. Based on the current situation, this paper presents what need to be done for the financial companies' risk management on derivatives and authority's supervison on the risks from derivatives.