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우리나라 은행산업의 스트레스 테스트를 통한 주택대출의 신용위험관리(Stress test for credit-risk management for housing loan portfolios at commercial banks)

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Frame of Image 리에 쉽게 적용 할 수 있는 스트레스 테스트 방안을 설명하고 있다. 본 보고서에서 소개하는 스트레스 테스트 모형은 정태적인 미시모형으로 거시적 충격이 은행에 미치 는 충격을 정량적으로 나타냄으로써 실무진과 경영진이 직관적으로 포트폴 리오의 질적인 상태를 파악할 수 있게 해준다. 더구나 다른 기법에 비해서 장기간의 금융자료를 필요로 하지 않으며 여타의 신용자산에까지 쉽게 적용 할 수 있는 장점을 갖고 있다. 국내 은행 및 감독당국이 본 보고서의 스트레스 방안을 검토하여 보다 효 율적인 신용위험관리의 한 수단으로 사용할 수 있다면 본 연구원의 보람이 될 것이다. 또한 본 보고서가 우리나라 금융자료의 체계적인 축적과 관리 및
이용을 활성화하는 작은 계기가 되도록 하는 것이 본인의 바램이다. 다만, 본 보고서의 방법론을 이용하려는 금융회사 등은 여타의 스트레스 테스트와 구 별되는 본 모형의 한계에 대해 명확히 인식할 필요가 있겠다. 본 보고서는 이지언 박사가 작성하였으며 익명의 심사위원들과 본 연구원 의 주례세미나 참석자 및 편집위원회의 논평이 보고서의 완성도를 높이는 데 큰 도움이 되었다. 또한 보고서 작성 과정에서 많은 도움을 준 정재호 연 구원과 이지선 연구비서의 노고를 치하하는 바이다. 마지막으로 본 보고서의 내용은 집필자 개인의 의견이며 본 연구원의 공식 견해는 아님을 밝혀둔다.
2005년 12월 한국금융연구원 원장 최 흥 식
목
요약
차
Ⅰ. 연구의 목적과 필요성 ········································································· 1 Ⅱ. 우리나라 주택대출의 현황 ·································································· 4 1. 우리나라 주택금융시장의 현황 ······················································· 4 2. 주택대출 및 연체율 현황 추이 ······················································· 8 3. 주택가격과 LTV 및 LGD ····························································· 10 4. 주택가격의 하락 위험 ···································································· 2 0 Ⅲ. 스트레스 테스트 모델 ······································································· 23 1. 스트레스 테스트의 일반적 정의 ···················································· 2 3 2. 방법론 ······························································································ 2 4 3. 가상의 데이터를 사용한 적용


Full Text
Title 우리나라 은행산업의 스트레스 테스트를 통한 주택대출의 신용위험관리(Stress test for credit-risk management for housing loan portfolios at commercial banks)
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Material Type Reports
Author(Korean)

이지언

Publisher

서울:한국금융연구원

Date 2005-12
Series Title; No 금융조사보고서 / 2005-13
Pages 77
Subject Country South Korea(Asia and Pacific)
Language Korean
File Type Documents
Original Format pdf
Subject Economy < Financial Policy
Holding 한국금융연구원; KDI 국제정책대학원

Abstract

The commercial banks in Korea have in recent years conducted stress tests for market risk. They have not, however, done stress tests for credit risk because of the high cost thereof and the lack of long-term financial data. There is now increasing need for regulators and banks to test capital adequacy under stress scenarios since both the volume and rates of delinquency on housing loan have been on the rise.
The stress test model used in this paper is based on APRA's stress test and is a microeconomic model which estimates the housing loan default rates and the losses based on the loan age and loan-to-value ratio. The model does not attempt to forecast any of the macroeconomic factors in the housing loan market, but does show quantitative results of the macroeconomic impact on capital adequacy in the event some stress situation occurs.
The merits of this model are its ease of application and the possible extensions of both the assumptions and the variables used. The model also does not require any sophisticated statistical techniques as do other stress test models.