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은행업 위험변화가 자금중개기능에 미치는 영향(Effects on bank's intermediary function from variation in banking industry risk)

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Frame of Image 공급은 금융시장 및 경제의 안정적 발전을 위하여 매우 중요하다 는 점이 새롭게 인식되고 있다. 1990년대 이후 우리나라는 1997년 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기 등 금융 위기를 두 번 경험하였다. 금융위기가 발생하면 금융시장의 변동성이 증가하여 은행이 부담하는 위험이 증가하고, 위험증가에 따라 예금 및 대출이 변화하면서 은행의 자금중개기능도 크게 변화할 것으로 예상된다. 그런데 국내 은행의 자금 중개기능과 은행업의 위험부담에 대한 연구가 크게 이루어지지 못하고 있다. 특히, 최근 금융위기로 인하여 금융시장의 불확실성이 매우 높아진 상황에서 국내 은행 의 위험부담 변화와 자금중개기능에 관한 연구는 국내 금융시장의 향후 안정적 발전을 위하여 매우 중요한 것으로 판단된다. 따라서 본 보고서에서는 국내 은행업의 위험변화, 은행의 예금 및 대출의 변화 등을 살펴보고, 금융시장 위험 변화에 따른 은행의 예금 및 대출의 변화와 기업
대출 및 가계대출의 변화추세를 실증적으로 분석하여 이에 대한 시사점을 도출 하고자 하였다. 본 보고서의 실증분석 결과에 의하면, 은행의 예금과 대출은 상관 관계가 낮고 위험과 관련된 예금과 대출의 변화가 서로 상반되게 작용하고 있다. 이러한 연구결과는 외국 은행을 대상으로 한 연구결과와 유사하여 국내 은행들도 자금중개기능과 유동성공급기능을 제대로 수행하는 것으로 판단된다. 본 보고서의 실증분석 결과는 은행의 가계대출 비중이 매우 높은 국내 금융시장 의 유동성공급 등과 관련된 정책적인 측면에서도 매우 중요한 시사점을 제공하고 있다. 향후 금융시장의 자금경색 등으로 인하여 은행의 위험부담이 증가할 경우 에 은행의 가계대출 축소는 금융시장의 유동성 부족을 초래할 뿐만 아니라 주택 시장 등 실물경제의 위축을 유발하여 경기침체에 기여할 수 있다. 따라서 은행 의 자금중개기능과 관련된 연구가 보다 많이 이루어질 필요가 있다고 생각하며, 본 보고서가 금융시장의 환경변화에 따른 은행의 역할 변화에 대한 이해를 높이 고 향후 관련 연구의 시발점으로 작용할 수 있기를 기대한다. 본 연구원 금융시장․제도실 강종만 박사와 김영도 박사가 공동으로 본 보고서 를 작성하였으며, 신승도 연구원, 황민경 연구원 및 박정선 연구비서가 자료수집 및 실증분석에 노고를 아끼지 않았다. 익명의 심사위원들의 소중한 심사의견과 본 연구원 주례 세미나에서의 유익한 논평이 본 보고서의 체계개선과 질적 향상에 크게 기여하였음에 감사드린다. 끝으로 본 보고서의 내용은 집필자들의 개인의견 이며 연구원의 공식 견해가 아님을 밝혀둔다.
2010년 10월
한국금융연구원 원장 김 태 준
목
요약
차
Ⅰ. 서 론 ··························1 · · ·· ·· · ·· ·· · ·· ·· · ·· ·· ·· · ·· ·· · ·· ·· · ·· ·· · ·· ·· · ·· ·· ·· · · ·· · ·· ·· · ·· ·· · ·· ·· ·· · ·· ·· Ⅱ. 은행의 역할 ······················· 6 ·················


Full Text
Title 은행업 위험변화가 자금중개기능에 미치는 영향(Effects on bank's intermediary function from variation in banking industry risk)
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Material Type Reports
Author(Korean)

강종만; 김영도

Publisher

서울:한국금융연구원

Date 2010-10
Series Title; No KIF 연구보고서 / 2010-02
ISBN 89-503-0448- 93320
Pages 102
Subject Country South Korea(Asia and Pacific)
Language Korean
File Type Documents
Original Format pdf
Subject Economy < Financial Policy
Holding 한국금융연구원; KDI 국제정책대학원

Abstract

Recent variations in the financial market environment seem to be enlarging financial industry risk, in turn changing the function of banks. In the aftermath of the currency crisis in Korea, extensive financial reforms have been pursued. In this period, financial institutions have performed various measures to lower their own risks. Large banks, which mainly lent to the corporate sector before the currency crisis, altered their behavior due to the deterioration of profitability and soundness, which resulted in an increase in household lending. Also, financial institutions have showed considerably different loan behavior after 2005 as the economic boom was lowering the systemic risks of the financial industry.
Even in advanced financial markets, the development of direct financing and a shadow banking system before the recent financial crisis has raised questions about the real role of banks. However, the recent global crisis has given rise to controversy on the role of direct financing and shadow banking system. Also, the importance of banks' intermediary function has been brought out once again.
This report discusses the role of banks related to variation in financial industry risk, particularly risks within the banking industry. Also, this report investigates how the variation in banking industry risk theoretically affects the loan behavior of banks, and also looks empirically at how Korean banks performed their roles under past economic conditions. The results of this paper show that domestic banks in Korea have reasonably executed their traditional roles, such as intermediation and liquidity providing functions. Also, this report empirically shows that, since the currency crisis, the loan behavior of Korean banks has changed considerably, moving away from a focus on corporation loans and toward household loans.