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가계부문 부채상환여력의 평가와 시사점

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Frame of Image  주요 평가기준으로 가구별 현금흐름과 순자산 여력을 사용하였으며, 이를 토대로 부실위험이 비교적 높은 부채가구와 부채 규모를 파악 또한 부채상환여력에 기초하여 가구 특성별로 충격에 대한 취약성을 점검하고 가계부채의 부실에 따라 채권금융기관에 전가될 손실위험에 대한 시사점 도출
2. 가계부문 부채상환여력에 대한 평가방법
가계부문의 부채상환여력과 충격에 대한 대응여력을 평가하기 위하여 가구별 현금흐름과 순자산 정보를 사용
현금흐름과 순자산 여력이 부족할수록 외부충격에 취약하므로 현금흐 름과 순자산을 중심으로 가계부문의 부채상환여력을 평가할 필요
— 가계소득이 소비와 부채상환액 등의 지출을 감당하지 못할 경우 순자 산(=자산 부채)이 감소하게 되어 재무건전성이 악화될 수 있으며, 소 득 또는 금리 충격 등에 대해서도 취약하게 됨. — 가계의 현금흐름이 일시적으로 악화되더라도 자산액이 부채액보다 상 대적으로 큰 경우에는 추가 대출이나 만기 연장이 가능하여 채무불이 행의 가능성이 낮아져서 자산가격 충격 등에 대한 완충 역할이 가능 — 이 경우 소득 대비 재무여력은        로 표현되는 데, 는 평균소비성향이며, 는 부채상환비율(D ebt Service to Income Ratio: DSR)로 일컬어지는 소득 대비 부채상환액의 비율임.
가계 현금흐름을 평가하는 주요 지표로서 소득(Y)에서 소비(C)와 부채 상환액(Debt Service: DS)을 뺀 재무여력(Financial Margin: FM)을 사용
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현금흐름상의 재무여력과 더불어 자산(Asset: A)에서 부채(Debt: D)를 뺀 순자산(Net Worth: NW) 정보를 사용하여 부채상환여력을 평가
본고는 가계부문 부채상환여력의 주요 지표로 재무여력(FM/Y)과 순자 산여력(NW/D)을 함께 사용하여 외부충격에 대한 가계부문의 완충여 력을 평가하고자 함.
— 이 경우 부채 대비 순자산여력은      로 표현되는데, 자 산이 부채보다 비교적 많을 경우 순자산여력이 큰 양(+)의 값을 갖게 되어 자산가격 하락 충격 등에 대해 완충 역할이 가능
— 예를 들어, 재무여력과 순자산여력이 부족한 부채가구의 규모와 이들 부채가구가 보유한 부채액의 규모를 추정함으로써 가계부문 전반의 충격에 대한 대응여력을 평가할 수 있을 것임.
또한 가구별 재무여력과 순자산여력에 대한 정보를 사용하여 가계부 채의 부실에 따른 금융기관의 손실위험을 추정
부실위험이 큰 부채가구를 식별함으로써 대출금융기관의 입장에서 가 계부문의 채무불이행 위험에 노출된 부채액과 손실위험 대출액의 규 모를 파악할 수 있음.
— 예를 들어, 재무여력(FM/Y)과 순자산여력(N W /D)이 모두 음(  )의 값 을 갖는 가구는 채무불이행 가능성이 높아서 이들 가구의 부채 중 자산을 초과하는 부분은 대출금융기관의 손실로 전가될 수 있음. — 동 가구를 부실가구로 정의하여 이들 가구가 보유한 부채 규모를 파 악할 수 있으며, 채무불이행 시 금융기관에 전가될 손실에 해당하는 자산을 초


Full Text
Title 가계부문 부채상환여력의 평가와 시사점
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Material Type Report
Author(Korean)

김영일

Publisher

[서울] : 한국개발연구원

Date 2012-08
Pages 12
Subject Country South Korea(Asia and Pacific)
Language Korean
File Type Documents
Original Format pdf
Subject Economy < Financial Policy
Economy < Economic Conditions
Holding 한국개발연구원; KDI국제정책대학원
License